Trading et Backtest
Backtest
L'euphorie
Qui n'a jamais ressenti cette joie d'avoir touché le Graal du trading ou du moins pensé avoir trouvé quelque chose de formidable qui va nous rendre riche et/ou célèbre selon son portefeuille et/ou son égo ?
Je peux vous garantir beaucoup de monde depuis la démocratisation des plateformes d'analyse technique. En effet, coder savamment tout comme effectuer des backtests simples (tests de stratégies, setups, patterns dans le passé) se révèlent être à la portée de nombreux apprentis traders. Moi le premier !
Ci-dessous, observez un splendide setup backtesté sur 3 mois environ, non optimisé (c'est à dire sans chercher à lisser pour faire simple ou améliorer la perf ou abaisser le drawdown ou tout à la fois)
stratégie gagnante....un peu trop ?
La déception
Après la pluie vient le beau temps. Bon dans notre cas c'est plutôt après la joie vient la tristesse mais heureusement sans mal....car la prudence est mère de toutes les vertus.
Une stratégie peut frôler la perfection un jour comme des mois puis laisser place à un vide, un gouffre pour votre capital et votre mental. Aussi, il faut connaitre le métier du trading est savoir que nul ne peut-être gagnant tout le temps mais que l'objectif est de pouvoir remonter la phase de perte qui laisse une marque haute (dit High Water Mark Hwm) à recouvrir dans le temps.
Pour remonter la pente (la perte) et dépasser le High Water Mark, il faut donc se laisser du temps !
Coup de chance ? La stratégie qui était jouable les trois derniers mois s'avère être piègeuse si elle venait à reproduire le passé. Nul ne devrait trader une stratégie non éprouvée par le backtest ou par l'expérience.
le Graal se transforme en puits sans fonds...à moins que (nan).
La R&D
La recherche et le developpement de stratégie de trading est le coeur de mon métier et par chance de ma passion. Lorsqu'il m'arrive de mettre le doigt sur une stratégie prometteuse alors sans l'optimiser dans un premier temps, sans chercher le data au tick près, je l'éprouve sur 8 ans ! Je veux que la stratégie passe les crises systèmiques et parvienne à recouvrir les pertes. Ce premier backtest me permet de dire que la stratégie est viable au delà de certaines conditions de marché mais bel et bien à chaque instant avec les gains et les pertes car le 100% n'existe pas. Je veux aussi, toujours, une stratégie qui dépasse les 50% de réussite, sinon à quoi bon trader techniquement, autant lancer une pièce.
Efficace et sans prétention, cette stratégie a passé mes tests.
Ci dessus vous pouvez voir ma stratégie que certains vont envier (ceux qui ont la tête sur les épaules) et d'autres qui vont dire bof, y a mieux, j'ai mieux (ceux qui ne montrent jamais rien et ouvrent compte sur compte) !
Vous pouvez observer cette stratégie et l'analyser librement. Il est également possible de noter un produit d'investissement basé sur cette dernière qui se nomme RAY. Attention, ce produit RAY n'est pas géré par mes soins mais par un gestionnaire britannique réglementé FCA à qui j'ai cédé mes droits intellectuels.